Сравнение ^OEX с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и Eli Lilly and Company (LLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или LLY.
Основные характеристики
| ^OEX | LLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.66% | 57.98% |
| Дох-ть за 1 год | 36.74% | 51.66% |
| Дох-ть за 3 года | 11.07% | 58.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.35% | 55.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.85% | 33.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.89 | 2.64 |
| Коэф-т Мартина | 15.73 | 9.63 |
| Индекс Язвы | 2.32% | 5.15% |
| Дневная вол-ть | 13.56% | 29.72% |
| Макс. просадка | -61.31% | -68.27% |
| Текущая просадка | -0.31% | -4.54% |
Корреляция
Корреляция между ^OEX и LLY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и LLY
С начала года, ^OEX показывает доходность 25.66%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции ^OEX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 12.85% против 33.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^OEX c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и LLY
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и LLY
Текущая волатильность для S&P 100 Index (^OEX) составляет 3.23%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.