Сравнение ^OEX с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и Eli Lilly and Company (LLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или LLY.
Корреляция
Корреляция между ^OEX и LLY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и LLY
Основные характеристики
^OEX:
0.56
LLY:
0.17
^OEX:
0.91
LLY:
0.50
^OEX:
1.13
LLY:
1.07
^OEX:
0.58
LLY:
0.26
^OEX:
2.17
LLY:
0.52
^OEX:
5.34%
LLY:
12.29%
^OEX:
20.76%
LLY:
37.83%
^OEX:
-61.31%
LLY:
-68.27%
^OEX:
-9.36%
LLY:
-18.82%
Доходность по периодам
С начала года, ^OEX показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции ^OEX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 11.36% против 29.07% соответственно.
^OEX
-5.81%
11.36%
-4.95%
10.38%
15.22%
11.36%
LLY
0.78%
7.32%
0.38%
0.51%
40.19%
29.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^OEX и LLY
^OEX
LLY
Сравнение ^OEX c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и LLY
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и LLY
Текущая волатильность для S&P 100 Index (^OEX) составляет 12.23%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 22.08%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.