Сравнение ^OEX с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и Eli Lilly and Company (LLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или LLY.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и LLY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^OEX показывает доходность 28.09%, а LLY немного выше – 29.49%. За последние 10 лет акции ^OEX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 12.10% против 29.85% соответственно.
^OEX
28.09%
1.18%
13.88%
32.89%
15.70%
12.10%
LLY
29.49%
-17.38%
-6.96%
26.84%
47.22%
29.85%
Основные характеристики
| ^OEX | LLY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 3.31 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 3.39 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 15.04 | 4.10 |
| Индекс Язвы | 2.22% | 6.68% |
| Дневная вол-ть | 13.36% | 29.89% |
| Макс. просадка | -61.31% | -68.27% |
| Текущая просадка | -1.15% | -21.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^OEX и LLY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^OEX c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и LLY
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и LLY
Текущая волатильность для S&P 100 Index (^OEX) составляет 4.24%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.