Сравнение ^OEX с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и Eli Lilly and Company (LLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или LLY.
Корреляция
Корреляция между ^OEX и LLY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и LLY
Основные характеристики
^OEX:
0.37
LLY:
0.04
^OEX:
0.66
LLY:
0.29
^OEX:
1.09
LLY:
1.04
^OEX:
0.38
LLY:
0.06
^OEX:
1.68
LLY:
0.12
^OEX:
4.47%
LLY:
11.82%
^OEX:
20.30%
LLY:
32.91%
^OEX:
-61.31%
LLY:
-68.27%
^OEX:
-12.92%
LLY:
-20.86%
Доходность по периодам
С начала года, ^OEX показывает доходность -9.52%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции ^OEX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 11.17% против 28.88% соответственно.
^OEX
-9.52%
-4.48%
-6.54%
8.90%
15.19%
11.17%
LLY
-1.75%
-6.92%
-16.82%
1.51%
39.22%
28.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^OEX и LLY
^OEX
LLY
Сравнение ^OEX c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и LLY
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и LLY
S&P 100 Index (^OEX) имеет более высокую волатильность в 14.17% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.