Сравнение ^OEX с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и Eli Lilly and Company (LLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или LLY.
Корреляция
Корреляция между ^OEX и LLY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и LLY
Основные характеристики
^OEX:
2.18
LLY:
0.52
^OEX:
2.87
LLY:
0.93
^OEX:
1.40
LLY:
1.12
^OEX:
3.13
LLY:
0.67
^OEX:
13.22
LLY:
1.67
^OEX:
2.33%
LLY:
9.68%
^OEX:
14.14%
LLY:
31.10%
^OEX:
-61.31%
LLY:
-68.27%
^OEX:
-1.78%
LLY:
-24.28%
Доходность по периодам
С начала года, ^OEX показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции ^OEX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 12.52% против 28.49% соответственно.
^OEX
1.21%
0.33%
8.75%
27.74%
14.57%
12.52%
LLY
-5.99%
-5.48%
-15.94%
16.21%
40.66%
28.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^OEX и LLY
^OEX
LLY
Сравнение ^OEX c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и LLY
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и LLY
Текущая волатильность для S&P 100 Index (^OEX) составляет 5.45%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.