Сравнение ^OEX с LLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и Eli Lilly and Company (LLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или LLY.
Корреляция
Корреляция между ^OEX и LLY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и LLY
Основные характеристики
^OEX:
2.35
LLY:
1.18
^OEX:
3.07
LLY:
1.78
^OEX:
1.44
LLY:
1.23
^OEX:
3.25
LLY:
1.47
^OEX:
14.30
LLY:
4.28
^OEX:
2.24%
LLY:
8.29%
^OEX:
13.66%
LLY:
30.04%
^OEX:
-61.31%
LLY:
-68.27%
^OEX:
-2.08%
LLY:
-19.89%
Доходность по периодам
С начала года, ^OEX показывает доходность 30.39%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 32.57%. За последние 10 лет акции ^OEX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 12.26% против 29.62% соответственно.
^OEX
30.39%
1.96%
10.34%
30.81%
15.26%
12.26%
LLY
32.57%
1.90%
-12.87%
35.10%
44.05%
29.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^OEX c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и LLY
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и LLY
Текущая волатильность для S&P 100 Index (^OEX) составляет 3.88%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.